Simulazione Monte Carlo

Questa applicazione esegue una simulazione Monte Carlo sugli investimenti, utile per comprendere come il capitale possa evolversi nel tempo in presenza di incertezza e volatilità. È pensata come strumento educativo per chi desidera analizzare la probabilità dei possibili risultati di un piano di investimento a lungo termine.

Come funziona

L’utente può impostare il capitale iniziale, il versamento periodico (mensile), il rendimento medio atteso e la volatilità annua. L’app genera quindi migliaia di scenari casuali di crescita del portafoglio utilizzando un processo di moto browniano geometrico (GBM), che replica l’andamento realistico dei mercati finanziari.

• Calcolo di bande di confidenza (5–95% e 10–90%) per la distribuzione dei risultati nel tempo;
• Visualizzazione della mediana e di alcune traiettorie di esempio per mostrare la dispersione dei possibili rendimenti;
• Output numerico con i percentili finali del valore simulato (P5, P10, P50, P90, P95) e la media complessiva.

Interpretazione dei risultati

I risultati aiutano a comprendere l’ampiezza della variabilità attesa e a valutare l’effetto della volatilità sui rendimenti futuri. Le bande di confidenza illustrano la gamma probabile dei risultati, mentre la mediana rappresenta lo scenario “centrale” più realistico. L’app è utile per visualizzare il rapporto rischio/rendimento e per confrontare diverse ipotesi di rendimento e versamento.

Avvertenze

Le simulazioni hanno scopo puramente informativo ed educativo. I risultati non costituiscono previsioni di mercato, raccomandazioni di investimento o consulenza finanziaria. I valori ottenuti sono stimati e basati su ipotesi statistiche semplificate.